NAV
Rendimento dall'inizio
—
Sharpe
—
Max Drawdown
—
YTD
—
Performance dall'inizio
—
Statistiche
Since Inception
- CAGR ann.
- —
- Volatilità ann.
- —
- Sharpe ratio
- —
- Sortino ratio
- —
- Calmar ratio
- —
- Max Drawdown
- —
- Rec. Max DD
- —
Anno Corrente
- Rend. YTD
- —
- BM YTD (SPY)
- —
- Alpha YTD
- —
- Hit Rate
- —
- Cash medio
- —
- Ultimo rebal.
- —
Drawdown
Rebalance Trigger Index (RTI)
% Capitale investito
Portafoglio corrente
—
| Ticker | ISIN | Nome | Settore | Peso MTM |
|---|
Allocazione per settore
—
investito
RTI al —
—
Operatività Suggerita
—
| Ticker | Nome | Azione | Da MTM | A target | Delta | MTM T+1 |
|---|
Storico ribilanciamenti (ultimi 10)
| Data | Trigger | Cash % | Posizioni | RTI |
|---|
Performance YTD vs S&P 500
—
Performance rolling
| Periodo | PTF | Benchmark | Alpha |
|---|
Performance mensile
rendimenti netti da costi di transazione
≥ 4%
2 – 4%
0 – 2%
0 – -2%
< -2%
Glossario
- CAGR
- Rendimento annuo composto (Compound Annual Growth Rate).
- Volatilità
- Dev. std. annualizzata dei rendimenti giornalieri (× √252).
- Sharpe
- (CAGR − rf) / Volatilità. rf = 1.8%.
- Sortino
- (CAGR − rf) / Downside dev. Penalizza solo i rendimenti negativi.
- Calmar
- CAGR / |Max DD|. Rendimento rispetto alla perdita massima storica.
- Max Drawdown
- Perdita massima picco-valle sull'intero storico.
- RTI
- Rebalance Trigger Index — segnale composito per il ribilanciamento (scala 0–100).
- Benchmark
- S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
- NAV a valuta mista
- Il NAV è calcolato componendo ritorni giornalieri in valuta locale senza conversioni FX. Rappresenta un portafoglio unhedged multi-currency.